Тиковые данные rusquant v0.3

Очередное обновление rusquant. Теперь стали доступны тиковые данные.

Как обычно, обновиться, тем у кого уже есть, или установить тем, у кого еще нет, можно командой в консоли R:

install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")

Тиковые данные, к сожалению, доступны лишь за два последних дня. Это ограничение Finam, вообще там есть и другие ограничения, так что не удивлюсь, если через некоторое время этот код перестанет работать, пишите, если что.

Для получения тиковых данных можно воспользоваться знакомой функцией getSymbols()

> library(rusquant)
>  getSymbols("SBER", from=Sys.Date()-1, src="Finam", period="tick")
[1] "SBER"
>  SBER[1:5]
                    SBER.Close SBER.Volume
2011-09-14 09:59:59      79.24          30
2011-09-14 09:59:59      79.24          30
2011-09-14 09:59:59      79.24          10
2011-09-14 09:59:59      79.24          20
2011-09-14 09:59:59      79.24         500

Сразу отмечу, что вызов выполняется достаточно долго, т.к. объем получаемых данных очень большой. Для удобства, сохранена система именования OHLC данных. Т.е. цены можно получить всё той же функций Cl, а объем Vo.

Если же есть необходимость преобразовать тиковые данные в OHLC, то нет ничего проще, в модуле xts для этого есть ряд удобных функций типа to.minutes, to.hourly, to.minutes10 и более общая функция to.period

> to.period(SBER, "mins", k=5)
                    SBER.Open SBER.High SBER.Low SBER.Close SBER.Volume
2011-09-14 09:59:59     79.24     79.24    79.24      79.24      287520
2011-09-14 10:04:58     79.47     79.68    79.11      79.52     4042460
2011-09-14 10:09:59     79.52     79.66    79.34      79.35     3095280

Доступные значения периодов: “secs”, “seconds”, “mins”, “minutes”, “hours”, “days”, “weeks”, “months”, “quarters”, и “years”. Хотя, я сомневаюсь, что последними кто-то будет пользоваться. k=5 - показывает какое количество периодов объединять в группу. В данном примере мы получили пятиминутные данные.