Исследуем Российский рынок ценных бумаг с помощью R

В прошлых статьях, посвященных среде разработки R, я многократно упоминал о расширении quantmod, пожалуй, одном из самых полезных расширений для желающих строить математические модели финансовых рынков в R. Единственный недостаток этого расширения - отсутствие поддержки российских рынков, и этот недостаток я решил исправить. Для этого, было написано маленькое расширеньице, оно позволяет автоматически выкачивать данные для российских площадок с сайта Finam. По мере возможности, постараюсь добавить еще данные с сайта РТС.

Установить это расширение просто. Если у вас R последней версии (2.13 на момент написания текста) то достаточно запустить его и выполнить команду:

install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")

Если R более ранней версии, но вы используете Windows, то можно поступить так:

install.packages("rusquant", contriburl="http://r-forge.r-project.org/bin/windows/contrib/latest/")

И третий вариант установки. Можно зайти на http://r-forge.r-project.org/projects/rusquant/ и вручную скачать либо исходники либо готовую версию.

Вот и всё, после сообщения об успешной установке этого и всех зависимых пакетов, вы сможете приступить к работе.

Например, можно построить дневной график фьючерса на индекс РТС:

library(rusquant)
getSymbols("SPFB.RTS", from="2011-01-01", src="Finam")
chartSeries(SPFB.RTS)

Кроме того, в отличии от оригинального quantmod, здесь есть маленький бонус, а именно, нам доступны не только дневные но и внутри-дневные данные. Например, можно посмотреть часовик фьючерса на золото:

library(rusquant)
getSymbols("SPFB.GOLD", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="hour")
chartSeries(SPFB.GOLD)

Или, даже, 5 минутку (будьте, однако осторожны выбирая диапазон, очень легко накачать реально много данных)

library(rusquant)
getSymbols("SPFB.GOLD", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="5min")
chartSeries(SPFB.GOLD)

Можно строить математические модели и проводить анализ российских ценных бумаг. Можно воспользоваться любым из десятков индикаторов написанных для модуля TTR, функциями работы с временными данными модуля xts и множеством других возможностей расширений R.

Всего доступны для загрузки 9 временных интервалов: 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, hour, day, week, month. Доступные инструменты и их коды можно смотреть на сайте источника в поле имя контракта.

Что планирую добавить в дальнейшем? В первую очередь хочется добавить опционы фортс, потом тиковые данные с финама. Может быть что-то еще, что окажется полезным.