Friday, April 1, 2011

Зачем Goldman Sachs крысы или генетические алгоритмы и нейронные сети на службе в инвестиционных банках

Алгоритмический трейдинг в наше время составляет более 80% сделок практически на всех биржах. Это значит, что среднестатистический трейдер это уже не безумный человек, бегающий с телефоном, и кричащий "покупаем - продаем", это тихо жужащий в углу сервер с толстым каналом в интернет и надежной системой охлаждения. И это уже давно ни для кого не секрет. Но так было до недавнего времени. Последние годы ситуация стремительно меняется...



Крупнейшие инвестиционные банки годами нанимали физиков и математиков, чтобы те разрабатывали им алгоритмы, основанные на цифровой обработке сигналов или нейронных сетях. А вы знаете, в чем самая большая проблема нейронных сетей? Даже самые мощные искуственные нейронные сети не способны превзойти по интеллекту мышь или крысу. Это тяжело принять, но это так, искуственный интеллект все еще в зачаточном состоянии. И инвестиционные банки это знают гораздо лучше чем кто-либо, но недавно они нашли выход.

Вместо бесконечной армии безумно дорогих трейдеров, программистов и математиков, которым надо платить большую зарплату, бонус и которых могут переманить конкуренты, инвестиционные банки берут на работу крыс. Да да, самых обыкновенных крыс.

Существуют отточенные методики тренировки: крыса сажается перед торговым терминалом, ей показываются текущие курсы, а перед ней ставится две кнопки: купить и продать. Когда крыса совершат удачую сделку, ей автоматически выдается кусочек еды. Когда крыса ошибается её бьет током. Поверьте, крыса, мотивированная ударами тока, это гораздо дешевле и эффективней чем трейдеры, мотивированные годовым бонусом.

Таким образом, вместо ненадежных искуственных нейронных сетей, банки стали использовать естественные нейронные сети в мозгу крыс. И это уже дает свои результаты. Прибыль Goldman Sachs в прошлом году превзошла 8 млрд долларов.

Но технологии, однако, не стоят на месте. Вы слышали про генетические алгоритмы? Генетические алгоритмы были придуманы природой и заимствованы человеком. Но нет ничего эффективней самой природы. Следующим шагом в алгоритмическом трейдинге стала генетическая селекция крыс. Лучших крыс-трейдеров принуждают спариваться и приносить потомство. Среди потомства снова отбираются лучшие трейдеры и спариваются и так до бесконечности. Таким образом уже через 5-6 поколений получаются крысы заточенные под тот или иной финансовый инструмент. Одни способны безупречно торговать индексом S&P500, другие фьючерсами на золото, третьи валютами на форексе.

Естественно все эти методики держатся в секрете от мировой общественности. Банки опасаются гнева со стороны "зеленых", судебных исков за жестокое обращение с животными и развития домашнего крысиного трейдинга. Поэтому, они по-прежнему нанимают человекотрейдеров и программистов чтобы создать иллюзию работы, но реально основная масса денег зарабатывается тренированными и генетически-отобранными крысами.

Коллеги, не останемся же и мы равнодушными, почему Россия опять позади планеты всей, это при том, что по показателю ККНД (количество крыс на душу населения) мы лидируем? Пока еще не позно, начинаем собирать крыс и сажать их за наши компьютеры. Будущие Уоррен Баффеты сейчас мечутся по подворотням и подвалам, не упустите свой шанс!

2 comments:

  1. Монструозный первоапрельский отжиг :))))

    ReplyDelete