Friday, March 11, 2011

Можно ли победить случайное блуждание?

Наткнулся на статью (eng) В громком заголовке автор утверждает, что его простая стратегия способна приносить прибыль, если котировки движутся по законам случайного блуждания. И в доказательство приводит красивый пример, написанный на R.




Естественно, статья вызвала массу комментариев и обширные обсуждения. Действительно, некоторые модели финансовых рынков, как например модель Блэка-Шоулза основываются на предположении, что цена движется по законам случайного блуждания.
Здорово было бы, если бы можно было взять и применить какую-нибудь этакую стратегию и получить доход даже из случайного блуждания. Есть, одно «но» , о котором автор как-то очень тихо говорит: данные должны быть стационарны! Но случайное блуждание не является стационарным процессом. Таким образом, даже название статьи, само по себе - ложно. И действительно, пример легко подправить, чтобы он на самом деле работал со случайным блужданием и результат вполне предсказуемый:



Исправленный код:
#generate stationary rw time series
delta<-rnorm(100)
rw <- cumsum(delta)

m<-median(rw)
trade<-rep(0,length(rw))

for(i in 1:(length(rw)-1)){
if(rw[i] < m) trade[i]<- (rw[i+1]-rw[i])
if(rw[i] > m) trade[i]<- (rw[i]-rw[i+1])
if(rw[i] == m) trade[i]<- 0}

eq_curve<-cumsum(trade)

par(mfrow=c(2,1))
plot(rw,type='l',main='random walk')
plot(eq_curve,type='l',main='eq_curve')

Эхх, золотой эльдорадо замаячивший на горизонте снова куда-то скрылся. Будьте осторожней с математикой.

7 comments:

  1. Цена акции или валюты всегда положительна (достигла нуля - значит компания обанкротилась и мы в убытке). А здесь rw через нуль проходит и дальше идёт... Если это учесть, то вероятности сместятся

    ReplyDelete
  2. http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=13145&st=0

    почти по теме блужданий

    ReplyDelete
  3. VarangaOfficial - варанга - самая большая и исчерпывающа подборка фактов. Воспользовавшись нашим ресурсом, вы получите возможность узнать обстоятельную, полную информацию касательно этого натурального лекарственного комплекса. Увидеть данные о проведенных клинических тестированиях, прочесть реальные отзывы пациентов и медицинского персонала. Ознакомиться с инструкцией по применению, прочитать особенности и методы работы мази, понять, почему крем Варанга настолько эффективен, где можно заказать оригинальный сертифицированный препарат и, как не нарваться на фальсифицированный товар. Мы тщательно проверяем размещаемые на сайте данные. Предоставляем нашим пользователям сведения, которые были почерпнуты исключительно из надежных источников. Если вы обнаружили признаки развития грибка или уже довольно продолжительное время, без ощутимых результатов стараетесь избавиться от этого коварного, неприятного недуга, на нашем сайте вы отыщете простой и быстрый способ устранения проблемы. Приобщайтесь и живите полноценной, здоровой жизнью. Все, что вы хотели знать, теперь можно найти на одном ресурсе.

    ReplyDelete
  4. Сегодня в мире бушует пандемия ковида. Но примитивной банальной простуды пока никто не аннулировал. Вот и мне довелось перенести эту напасть со всеми истекающими – в буквальном смысле – последствиями: сопли, температура и ломота костей, подавленное настроение и кашель с мокротой. Повезло, что у меня был Tonsilgon – действенный современный препарат, изобретенный немецкими фармацевтами. Я начал пить его при начальных симптомах простуды и поправился значительно быстрее. Однако все по очереди. Однажды мне на глаза попалась реклама этого современного препарата. Я – человек недоверчивый, и бездумно не покупаю абы что. Тщательным образом я изучил руководство к применению данного медикамента. И выяснил для себя, что Тонзилгон, как устроен иммунитет – это просто кладезь действенных натуральных средств. Так, корень алтея производит смягчающее и анти воспалительное, отхаркивающее и обволакивающее воздействие, облегчает спонтанную регенерацию клеток, уменьшает протекающий в организме воспалительный процесс. Цветок ромашки обладает спазмолитическим и болеутоляющим, противовоспалительным и антисептическим, желчегонным а также потогонным, успокаивающим эффектом, подавляет аллергические ответы, развивающиеся в организме человека. Хвощ в составе Тонзилгона оказывает мочегонное и кровосвертывающее, анти воспалительное, и противо микробное, гипотензивное воздействие. Исследователи экспериментально доказали: хвощ полевой содействует уменьшению отравления организма, в частности – выведению из него токсинов и шлаков. Листья ореха грецкого богаты на аскорбинку и каротин, а еще PP, E и небольшое количество B1, который крайне необходим для укрепления нервной системы. Трава тысячелистника плюс кора дуба могут похвастаться вяжущими и противо воспалительными свойствами. Траву одуванчика лекарственного применяют в роли сбивающего жар и потогонного, а еще общеукрепляющего средства. В общем, те активные компоненты, которые входят в состав лекарства, содействуют существенному повышению активной защиты человека. Полисахариды, эфирные масла а также флавоноиды в составе Tonsilgon предоставляют анти воспалительное действие и способствуют снижению отека слизистой оболочки дыхательных путей – и выздоровление идет намного быстрее.

    ReplyDelete
  5. Сегодня в мире свирепствует пандемия короны. Но примитивной рядовой простуды еще никто не аннулировал. Вот и мне пришлось перенести эту болезнь со всеми истекающими – в буквальном смысле – последствиями: насморк, жар и ломота костей, депрессивное настроение и кашель с мокротой. Хорошо, что у меня был Тонзилгон – действенный современный препарат, разработанный германскими учеными. Я начал пить его при самых первых признаках простуды и поправился заметно быстрее. Но все по очереди. Однажды мне на глаза попалась реклама этого уникального медикамента. Я – товарищ недоверчивый, и бездумно не приобретаю абы что. Внимательным образом я изучил инструкцию к применению данного препарата. И установил для себя, что Тонзилгон, иммунитет ослабляется – это настоящий кладезь действенных природных средств. Так, корень алтея оказывает смягчающее и противо воспалительное, отхаркивающее и обволакивающее действие, обеспечивает спонтанную регенерацию клеток, уменьшает проходящий в организме воспалительный процесс. Цветок ромашки характеризуется спазмолитическим и болеутоляющим, противовоспалительным и антисептическим, желчегонным а также потогонным, седативным действием, подавляет аллергические реакции, развивающиеся в организме больного. Хвощ в составе Тонзилгона оказывает мочегонное и кровоостанавливающее, анти воспалительное, и противо микробное, гипотензивное воздействие. Исследователи экспериментально установили: хвощ полевой способствует снижению интоксикации организма, в частности – эвакуации из него токсинов и шлаков. Листья ореха грецкого содержат аскорбиновую кислоту и каротин, а также PP, E и небольшое количество B1, который крайне необходим для поддержания нервной системы. Трава тысячелистника и кора дуба обладают вяжущими и анти воспалительными качествами. Траву одуванчика лекарственного употребляют в роли сбивающего жар и потогонного, а также общеукрепляющего компонента. В целом, те активные ингредиенты, что включены в состав препарата, способствуют значительному повышению активной защиты организма. Полисахариды, эфирные масла а также флавоноиды в составе Тонзилгона оказывают противо воспалительное действие и способствуют снижению отека слизистой ткани дыхательных путей – и выздоровление идет заметно быстрее.

    ReplyDelete
  6. В игровой среде и среде разработки имя тайлера маквикера известно многим. Это очень авторитетный инсайдер, близкий к индустрии азартных игр, и он также ежедневно сливает важную информацию в интернет, которая часто оказывается правдой. По крайней мере, один раз маквикер уже несколько раз делал точные прогнозы, так что нет причин сомневаться в нем, хотя, между тем, автоматически не говорит о том, что игрок определенно прав. Тем не менее, он собирается сделать интересное заявление относительно проектов bethesda, расположенных в сборнике, сосредоточив внимание на своих собственных источниках. Согласно его заявлению, сегодня студия полностью сосредоточена на starfield, который выйдет слишком долго, New World Поэтому всего через несколько месяцев выхода the elder scrolls vi определенно не следует ожидать. Это напомнит вам правду - после официального анонса на e3 в этом году сотрудники больше не раскрывали никаких данных о предстоящей игре. Маквикер доказывает, что tes 6 появится не ранее 2026 года, что в идеале и имеет место. Но, по его мнению, к настоящему времени консоли пятого поколения, поступившие в обращение в 2019 году, уже будут доживать свои дни, получается, что можно дождаться новых playstation и xbox. С точки зрения физики до fallout 5 еще даже не было официального объявления об этом, то этого, согласно рейтингам маквикера, не будет до тех пор, пока несколько лет спустя, находясь в начале 30-х годов.

    ReplyDelete
  7. Порноломка - только лучшее бесплатное интимное видео в интернете. Порно видео, которые будут соответствовать вашим предпочтениям, бесплатно. Фильмы в отличном качестве доступны как с ноутбука, так и с планшета. Вам больше не придется проходить сложные регистрации. Несметное количество контента позволит вам открыть для себя большое количество оттенков разврата с привлекательными моделями и некрасивыми девушками.Так что ищите цыпочек на свой вкус и используйте свой невероятный секс. На этом сайте вы должны ожидать лучших видео без загрузки – как остров стабильности и восторга. Не стесняйтесь отвлекаться от однообразных будней благодаря отобранным видео с девушками на любой вкус. Здесь вы найдете как нежный секс, никогда не жесткий трах, так и множество фетишей на любые предпочтения. Молодые девушки и горячие дамы за сорок, в то же время с сексуальными милфами - выбирайте порно с очаровательными актрисами, которые соответствуют вашим сердечным требованиям. Горячие секс видео позволят вам ненадолго отвлечься от забот и насладиться всевозможными извращениями или классикой чувственного секса. Просто откройте текущую историю и нажмите на воспроизведение". Страстные шлюшки, которые любят сосать члены, трахаться в крошки и анальные приключения, всегда скрасят пару минут или часов. Добавьте его в браузер, чтобы вы могли легко включить и использовать абсолютный путь к хорошим видеоматериалам. Помните, ресурс порноломки улучшается 18. Оставаясь с нами, вы автоматически соглашаетесь с условиями. В случае, если вам понравилась эта короткая статья, и любители кино должны получить подробную информацию о порно в красном платье I, я прошу всех пользователей посетить этот личный ресурс.

    ReplyDelete