В прошлый раз мы с вами установили программную среду R. Самое время теперь поразмяться на различных примерах и развенчать некоторые мифы. А может и наоборот, подтвердить. В любом случае, моя цель на ближайшее будущее, с помощью языка программирования R, проверить популярные стратегии торговли.
Одной из самых известных стратегий является стратегия торговли основанная на RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы). Она популярна, в первую очередь, в силу своей простоты. Хотя, существует множество вариантов этой стратегии, все они примерно сходятся в одном: покупаем, когда RSI ниже либо пробивает снизу определенное значение и продаем, когда RSI выше определенного значения либо пробивает его сверху. Кроме того, в этой стратегии учаcтвует такой параметр как период, это количество временных интервалов, на которых расчитывается RSI. Моей целью стала проверка прибыльности этой стратегии для различных значений параметров.
Guava, Graal and Partial Escape Analysis
2 years ago