Friday, November 19, 2010

Twitter предсказывает котировки на рынке.

Интересная статья о том, как можно предсказать котировки на рынке используя Twitter. Авторы утверждают, что сумели достичь точности более чем 87%, что, очевидно должно сделать их баснословно богатыми. Загвоздка только в одном, если это действительно работает, то как только эта методика стала известно широкой публике, она будет включена во всевозможные инструменты для анализа рынка используемые крупными инвесторами. И это, в свою очередь, очень скоро приведет к снижению эффективности такого инструмента. Я бы на их месте держал такой инструмент в строжайшей тайне и делал бы на нем деньги.

Что же они сделали? Они брали сообщения пользователей в twitter группировали по дням и скармливали алгоритму под названием GPOMS, авторство которого приписывается Google, но сам Google почему-то не дает никакой информации по нему. В результате они получили шесть временных рядов настроений: спокойствие, тревога, уверенность, энергичность, доброта и счастье. Эти ряды они скоррелировали с индексом Dow Jones Industrial Average и выяснилось, что так называемое, «Спокойствие» с точностью 87.6% коррелирует с поведением индекса через 3 дня. Естественно, все предсказания работают только в случае отсутствия неожиданных новостей, когда поведение рынка не подвержено сильному влиянию происходящих или ожидаемых событий.

Что ж, не считая использования некого магического алгоритма GPOMS, в целом статья выглядит интересной и является достойным чтивом для всех кто интересуется data mining-ом. Хотя применение на российском рынке выглядит сомнительным, хотя бы потому, что в США на фондовом рынке играет огромное количество людей, в отличии от Роcсии, где это прерогатива небольшой интересующейся прослойки. А посему и настроение масс вряд ли будут существенно влиять на цены акций. Хотя, кто знает. Давайте писать наши собственные алгоритмы и… держать их в тайне.

No comments:

Post a Comment